ОАО AtaBank выполняет нормативные акты и требования Центрального банка АР и Палаты по надзору за финансовыми рынками АР в области управления рисками в соответствии с требованиями Устава банка, внутренними правилами и методиками управления рисками.

Банк определил свои ключевые приоритеты, охватывающие цели и перспективы в нескольких областях для более эффективного, оперативного и всестороннего управления рисками:

  • Объективность;
  • Своевременный и точный диагноз;
  • Своевременная реализация более эффективных мер по снижению рисков и минимизации воздействий;
  • Анализ результатов;
  • Реализация тестирования на истории.

Для решения указанных вопросов банк принимает во внимание как нормативные требования местных законов и кодексов, регулирующих органов, так и международный опыт (международные стандарты и коэффициенты, включая опыт и методики управления рисками в нескольких ведущих мировых банках). Чтобы соответствовать требованиям нормативных актов, в банке также применяются методики, используемые в международной практике и являющиеся более практичными для банка. Анализ результатов применения данных методик позволяет расширять применение более актуальных из них и заменять сравнительно менее эффективные более эффективными.

Права, обязанности и полномочия в области управления рисками максимально распределены в организационной структуре банка. Принимая во внимание "Закон Азербайджанской Республики о банках", "Правила об управлении рисками в банках" и "Стандарты корпоративного управления в банках", утверждённые Палатой по надзору за финансовыми рынками АР и Центральным банком АР, а также требования прочих нормативных актов, указанные права, обязанности и полномочия распределены между Наблюдательным советом, Комитетом по управлению рисками, Правлением, Главным директором по рискам и Отделом управления рисками.

В сфере управления рисками банк рассматривает следующие вопросы в качестве основных стратегических приоритетов:

  • Каждый сотрудник банка также является риск-менеджером;
  • Кредитные и операционные риски важны, но информационные, юридические и другие риски должны быть в центре внимания по крайней мере на том же уровне;
  • Правильный диагноз охватывает 50% управления рисками;
  • Измерение рисков не должно быть формальным, не должно ограничиваться математическими измерениями и анализом, а объективные и субъективные факторы должны приниматься во внимание при управлении рисками.

Основные методики и процедуры банка для реализации отмеченных стратегических приоритетов:

  • В "Руководстве по управлению рисками" банка определены около 30 видов рисков, специфичных для банковского сектора страны, отражены их сущность, характерные черты и особенности. В Руководстве также отмечены необходимые меры для минимизации этих рисков;
  • Банк подчёркивает важность и значимость "Карты рисков" и поместил все риски, отражённые в "Руководстве по управлению рисками", в ежегодно обновляемую "Карту рисков". Здесь был применён метод ломаной, основанный на вероятности возникновения рисков и степени ущерба (очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий). Риски, расположенные на Карте выше ломаной линии, всегда должны контролироваться и измеряться с рассчётом на следующий год. Основной целью является снижение этих рисков ниже уровня ломаной. Риски, расположенные ниже ломаной, обладают низким уровнем вероятности возникновения и ущерба. Даже если вероятность возникновения некоторого риска с низким уровнем ущерба является умеренной, его размещение ниже ломаной может считаться приемлемым в исключительных случаях;
  • Ежедневные отчёты MIS охватывают и отражают все риски, представленные в "Карте рисков". Кроме того, эти отчёты более подробно описывают риски, которые находятся выше ломаной в "Карте рисков". Если какой-либо риск на следующий год не отражён в ежедневных отчётах MIS, то обязательно готовится новый отчёт(ы), охватывающий эти риски;
  • Стресс-тесты, анализы "что-если". Банк проводит стресс-тесты с различными шоковыми сценариями, где основной целью является измерение устойчивости банка к различным шокам;
  • Микроэкономические показатели подвержены влиянию макроэкономических показателей и зависят от них. Это влияние и зависимость могут быть прямыми и косвенными, отсроченными и мгновенными. Рассматривая эту экономическую закономерность в качестве одного из своих главных приоритетов, банк постоянно анализирует макроэкономические показатели, тенденции и ситуацию, а также измеряет с помощью различных методов прямое и косвенное, отсроченное и мгновенное влияние на банк макроэкономических показателей.

Кредитные и операционные риски:

В сфере управления кредитными и операционными рисками, банк разработал "Руководство по управлению кредитными рисками" и "Руководство по управлению операционными рисками", которые также были утверждены Наблюдательным советом Банка. Для измерения кредитных и операционных рисков банк применяет как международные методики (измерение подверженности риску, риска банкротства, проведение винтажного анализа, измерение подверженности портфеля риску), так и применяемые в различных банках мира и используемые банками странами практичные методики для измерения различных индикаторов риска кредитных портфелей. Например, приводится отношение отдельных кредитов, а также отдельных кредитных продуктов и кредитных портфелей по секторам к общему кредитному портфелю, и определяются риски, присущие портфелю. После сбора статистических данных операционных рисков, анализа частоты возникновения рисков и рассчётов по уровню потенциального ущерба определяются риски высокого уровня, подготавливается план мероприятий по их предотвращению.

Риски в сфере информационных технологий:

Устойчивое развитие информационных технологий изо дня в день увеличивает риски в этой области. Следует иметь в виду, что хакеры и мошенники используют современные технологии, знания, навыки и опыт на высоком уровне. Поэтому банк определил отдельные руководства и процедуры по рискам в сфере информационных технологий и проводит отдельный профессиональный аудит рисков в данной сфере. Риски в сфере информационных технологий управляются иначе, чем кредитные и операционные риски. Достаточно отметить один момент, чтобы наглядно показать, насколько приоритетна для банка оценка рисков в данной сфере: AtaBank впервые среди банков страны в 2011 году совместно с международной аудиторской компанией провёл "тестирование на проникновение" и продолжает периодически проводить подобные тесты.

Другие риски:

Банк считает, что управление юридическими, репутационными, кадровыми, стратегическими и другими риски также является одним из его приоритетов. В целом, рассмотрение вероятности порождения любим риском нового риска, заражения, осуществление своевременного диагноза, а также ставка на превентивные меры, как обладающие большим эффектом, считаются решающими факторами в управлении рисками.

Дата обновления - 27.02.2019